50ETF现货小幅下跌 历史波动率再度回落

2017年4月18日，今日沪市小幅低开一直窄幅震荡，下午两点半后跳水并跌破3200点。截至收盘， 上证50 ETF 现货报收2.338元，下跌0.015点，跌幅0.64%， 总成交 金额3.34亿元。

期权合约上看，今日认购期权现普跌行情，2017年4月极度虚值认购期权合约跌幅居前， 50ETF 购4月2400下跌55.17%。认沽期权市场现普涨行情，其中，50ETF沽2250下跌12.50%。

波动率上看，截至收盘，4月平值认购期权合约50ETF购4月2350隐含波动率为9.03%，认沽期权50ETF沽4月2350隐含波动率为7.71%。前一交易日IVIX报收10.25%。

成交量上看，根据上交所公布信息，前一交易日50ETF合约总成交量577689张，其中认购合约成交320158张，认沽合约成交量257531张。认沽认购比为80.44%。未平仓合约18760张，其中未平仓认购合约数1114793张，未平仓认沽合约数761246张。

前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是中泰证券，交易57746张； 中信证券 ，交易53107； 华泰证券 ，交易47099张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是 广发证券 ，交易45342张；华泰证券，交易42597张；中泰证券，交易41964张。

有分析人士表示，50ETF历史波动率较上一交易日再度回落，且保持低位水平，未现显著企稳迹象。认购期权隐含波动率日内持续下行，认沽期权隐含波动率在日内先降后升，但整体仍呈现下行趋势。平值期权方面，上证50ETF购4月2.35期权的隐含波动率为9.11%，较上一交易日减少0.54个百分点。上证50ETF沽4月2.35期权的隐含波动率为8.75%，减少0.57个百分点。4月主力期权合约的认购期权隐含波动率高于认沽期权隐含波动率，但两者差异不大。

(责任编辑：DF314)